스토캐스틱 (Stochastic)
조지 레인이 개발한 스토캐스틱 지표는 통계학 개념이 가미된 보조지표라고 할 수 있습니다.
스토캐스틱은 확률론적인 의미를 가지고 있습니다.
해당 종목의 주가가 일정기간 동안의 변동폭(최고가&최저가)에서 어느 정도에 위치하고 있는가를 알 수 있는 지표입니다.
스토캐스틱 원리에 대해서 살펴보겠습니다.
-주가 상승 시 : 오늘 종가가 최근 주가의 최고점 부분에서 형성될 가능성이 높음
-주가 하락 시 : 오늘 종가가 최근 주가의 최저점 부분에서 형성될 가능성이 높음
여기서 말하는 종가의 위치가 어느 정도 수준(위치) 파악할 때 사용됩니다.
최근 주가는 일반적으로 단기(5일), 중기(10일), 장기(20일)정도로 설정하여 사용합니다.
스토캐스틱의 이론적인 식은 2가지로 구성되어있으며 다음과 같습니다.
%K
(당일종가-설정 기간의 최저가) / (설정 기간의 최고가 - 설정기간의 최저가) * 100
설정 기간의 최고가 & 최저점 사이에서 현 주가의 위치를 백분율로 나타낸 수치입니다.
예를 들어 설정기간 동안 최저가가 0, 최고가가 100인 상태에서 주가가 50이라면 %K=50이라고 할 수 있습니다.
0%에 갈수록 매도세가 강해 최저가와 근접하는 구조고 100%에 갈수록 매수세가 강해 최고가에 근접하는 구조라고 할 수 있습니다.
%D
(당일종가-설정 기간의 최저가)의 N일합계 / (설정 기간의 최고가 - 설정 기간의 최저가)의 N일 합계 * 100
%K선의 N의 이동평균선인데요. 평균을 했기 때문에 %K선보다 더 완만한 선의 형태를 보입니다.
%K를 빠른선, %D를 느린선이라고 할 수 있습니다.
스토캐스틱은 Fast, Slow 모두 있지만 Fast는 주가에 굉장히 예민하게 반응하기 때문에 실제 투자에 적용하기가 매우 어려워 대부분 투자자들은 Slow를 사용하고 있습니다.
주식보지지표 스토캐스틱만 사용하는 것보단 다른 보지지표들도 같이 활용하면서 성공확률을 높이면 좋을 것 같습니다.
